债市量化交易11月7日看点：银行间资金供给有限 主要回购利率普遍上行

　　量化看点基本面：

　　1、货币市场：周一，银行间资金供给有限，主要回购利率普遍上行，其中隔夜加权上行逾20bp至1.6%上方。

　　2、公开市场：央行公告称，为维护月末流动性平稳，11月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日700亿元逆回购到期，因此当日净回笼680亿元。

　　3、债券市场：国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.03%。

　　4、利率债招标：

　　量化交易看点利率债：220402.IB、210408.IB、200203.IB alpha因子回归

　　1、22农发02[220402.IB]，剩余期限4.2986年，发行规模70亿元，票面利率2.74%。

　　2、21农发08[210408.IB]，剩余期限3.7616年，发行规模60亿元，票面利率2.99%。

　　2、20国开03[200203.IB]，剩余期限3.7616年，发行规模101亿元，票面利率3.23%。

　　量化交易看点上周热点利率债回顾：200212.IB、220402.IB、200405.IB

　　RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

（文章来源：财联社）